La investigadora Roberta Simonella acaba de defender recientemente su tesis doctoral en el marco del Doctorado Industrial Europeo ABC-EU-XVA de la convocatoria MSCA del Programa H2020, en el que la UDC es uno de los beneficiarios del consorcio formado por prestigiosas universidades y empresas europeas.

La tesis titulada “Mathematical models and numerical methods for XVA in multicurrency setting” realiza importantes aportaciones a los ajustes de valoración de derivados por riesgo de contrapartida y ha sido dirigida por los investigadores del CITIC y profesores de la UDC, Íñigo Arregui y Carlos Vázquez.

Tal y como estaba previsto en el proyecto ABC-EU-XVA, durante el desarrollo del doctorado industrial la investigadora realizó una estancia de año y medio en la empresa italiana UnipolSai del sector asegurador, a la que posteriormente se incoporó una vez finalizado su contrato doctoral en la UDC.

El tribunal de la tesis estuvo formado por el profesor Kees Oosterlee, catedrático de la Universidad de Utrech y coordinador del proyecto; la doctora Beatriz Salvador, actualmente profesional en el equipo de validación de XVA del Banco Santander; y la profesora de la UDC e investigadora del CITIC, Carmen Calvo. Los miembros del tribunal resaltaron la calidad del trabajo de investigación y la dificultad adicional que supone desarrollar una tesis en un ambiente internacional, interdisciplinar y en colaboración con el sector industrial.