El CITIC participará en un nuevo Doctorado Industrial Europeo (EID), obtenido recientemente en la convocatoria de 2018 de MSCA (Marie Curie) del Programa H2020. La reunión de arranque (Kick-off) del proyecto ABC-EU-XVA se celebró los días 5 y 6 de febrero en el CWI de Amsterdam. Participan también como beneficiarios académicos las Universidades de Bolonia (Italia), Delft (Holanda) y Libre de Bruselas (Bélgica), en las que estarán inscritos los doctorandos.

En la reunión de arranque, el investigador del CITIC Carlos Vázquez hizo una presentación del grupo del centro que participará en el proyecto, mostrando sus capacidades en la temática y su papel en el desarrollo del proyecto.

El tema del doctorado industrial está relacionado con los ajustes de valoración (XVA) como consecuencia de la consideración del riesgo de contrapartida en la valoración de productos financieros. Se trata de un tema de gran actualidad y relevancia para el sector financiero, que requiere de herramientas matemáticas, numéricas y computacionales avanzadas. Los paquetes de trabajo (Workpackages) se han organizado para cubrir las diferentes etapas desde el modelado, pasando por el análisis de los modelos, el diseño de los algoritmos y su implementación eficiente, hasta el tratamiento con datos reales. Se han diseñado distintos eventos internacionales relacionados con la formación y la investigación en el tema del doctorado industrial. En particular, en julio de 2019 se celebrará en la UDC un curso de Python para finanzas y el Third International Congress in Computational Finance (ICCF2019).

En cuanto a los seis doctorandos que se formarán dentro del proyecto y que deben cumplir las normas de movilidad de la convocatoria MSCA, dos de ellos se inscribirán en el programa de Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UDC y estarán contratados durante tres años por la UDC. El doctorado industrial europeo ABC-EU-XVA finaliza en octubre de 2022.