Varios investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidade da Coruña han tenido una participación destacada en el congreso internacional Stochastics and Computational Finance (SCF2025), celebrado en Lisboa la pasada semana.

El congreso, organizado por el Instituto Superior de Economía e Gestão (ISEG) de la Universidad de Lisboa, reunió a expertos de todo el mundo en el ámbito de la probabilidad aplicada, las finanzas cuantitativas y la computación. Con el lema “New trends from Academia to Real-World Applications”, reunió a expertos internacionales en finanzas cuantitativas, modelización estocástica, métodos computacionales y su aplicación a mercados reales, incluida la energía, las finanzas sostenibles, derivados, machine learning, entre otros.

El investigador del CITIC Carlos Vázquez fue ponente plenario, con una conferencia sobre la valoración de certificados de energías renovables, trabajo vinculado a un proyecto de investigación hispano-alemán en curso.

Asimismo, Álvaro Leitao participó como invitado en una de las sesiones especiales, en la que presentó avances en nuevas técnicas de valoración de derivados de tipos de interés mediante deep learning, en el marco de un contrato de investigación con BBVA. En esa misma sesión, Oliver Ruas expuso sus investigaciones sobre modelos recientes para la valoración de acuerdos de compra de energía (Power Purchase Agreements o PPAs).

La participación del CITIC reafirma su papel como centro de referencia en investigación aplicada en finanzas, economía energética y computación, así como su vinculación directa con la industria y con retos reales como la transición energética, los mercados de energía renovable, y las nuevas metodologías cuantitativas.