El CITIC acogerá del 19 al 22 de abril de 2022 la “Study Week with Financial Industry”, acción organizada en el marco del Doctorado Industrial Europeo ABC-EU-XVA de la convocatoria MSCA del Programa Marco H2020.

Alrededor de treinta investigadores internacionales, organizados en equipos, trabajarán durante la celebración de las jornadas en la resolución de tres problemas planteados por empresas del sector financiero involucradas en el proyecto, entre las que se encuentra Abanca y Rabobank. Además, tendrán lugar las presentaciones de los doctorandos financiados con cargo al proyecto sobre el avance en sus trabajos de tesis.

PROGRAMA

Martes, 19 de abril

Mañana

• • 11:30 Bienvenida
  • 11:55 Presentaciones de los doctorandos de ABC-EU-XVA
  • 12:00 Primera ponencia: Luis Souto Arias, «Valuation of Bermudan options with self-exciting jump-diffusions using the COS method»
  • 12:30 Segunda ponencia: Kristoffer Andersson, «Convergence of a robust deep FBSDE method for stochastic control»
  • 13:00 Tercera ponencia: Roberta Simonella, «XVA in a multi-currency setting with stochastic FX rates»
  • 13:45 Almuerzo (hall del CITIC)

Tarde

• • 15:30 Cuarta ponencia: Felix Wolf, «Efficient valuation of non-linear products for xVA»
  • 16:00 Quinta ponencia: Kevin Kamm, «The stochastic Magnus expansion for SPDEs with two spatial variables»
  • 16:30 Pausa café
  • 17:00 Presentación del primer problema planteado por la industria: «Implied volatility surfaces in time, learned by a neural network»
  • 17:30 Presentación del segundo problema planteado por la industria: «On Fixing and Calibrating of the Volatility Formulas»
  • 18:00 Presentación del tercer problema planteado por la industria: «Regulatory and economic capital requirements related to credit risk»
  • 18:30 Clausura de la primera jornada
  • Cena

Miércoles, 20 de abril

Mañana

• • 10:00 Formación de los grupos de trabajo
  • 10:30 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas
  • 13:30 Comida

Tarde

• • 15:00 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas
  • 18:00 Clausura de la segunda jornada

Jueves, 21 de abril

Mañana

• • 9:30 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas
  • 13:30 Almuerzo (hall del CITIC)

Tarde

• • 15:00-18:00 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas
  • Reuniones de los comités de dirección y formación
  • Cena

Viernes, 22 de abril

Mañana

• • 9:30 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas y presentación de resultados
  • 13:30-16:00 Almuerzo (hall del CITIC)

Tarde

• • 16:00 Presentación de resultados
  • 18:00 Acto de clausura

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