O CITIC acollerá do 19 ao 22 de abril de 2022 a “ Study Week with Financial Industry”, acción organizada no marco do Doutoramento Industrial Europeo ABC- EU- XVA da convocatoria MSCA do Programa Marco H2020.

Ao redor de trinta investigadores internacionais, organizados en equipos, traballarán durante a celebración das xornadas na resolución de tres problemas expostos por empresas do sector financeiro involucradas no proxecto, entre as que se atopa Abanca e Rabobank. Ademais, terán lugar as presentacións dos doutorandos financiados con cargo ao proxecto sobre o avance nos seus traballos de teses.

PROGRAMA

Martes, 19 de abril

Mañá

• • 11:30 Benvida
  • 11:55 Presentacións dos doutorandos de ABC-EU-XVA
  • 12:00 Primeiro relatorio: Luis Souto Arias, “Valuation of Bermudan options with self-exciting jump-diffusions using the COS method”
  • 12:30 Segundo relatorio: Kristoffer Andersson, “Convergence of a robust deep FBSDE method for stochastic control”
  • 13:00 Terceiro relatorio: Roberta Simonella, “XVA in a multi-currency setting with stochastic FX rates”
  • 13:45 Xantar (hall do CITIC)

Tarde

• • 15:30 Cuarto relatorio: Felix Wolf, “Efficient valuation of non-linear products for xVA”
  • 16:00 Quinto relatorio: Kevin Kamm, “The stochastic Magnus expansion for SPDEs with two spatial variables”
  • 16:30 Pausa café
  • 17:00 Presentación do primeiro problema exposto pola industria: “Implied volatility surfaces in time, learned by a neural network”
  • 17:30 Presentación do segundo problema exposto pola industria: “On Fixing and Calibrating of the Volatility Formulas”
  • 18:00 Presentación do terceiro problema exposto pola industria: “Regulatory and economic capital requirements related to credit risk”
  • 18:30 Clausura da primeira xornada
  • Cea

Mércores, 20 de abril

Mañá

• • 10:00 Formación dos grupos de traballo
  • 10:30 Traballo dos grupos nas problemáticas expostas
  • 13:30 Xantar

Tarde

• • 15:00 Traballo dos grupos nas problemáticas expostas
  • 18:00 Peche da segunda xornada

Xoves, 21 de abril

Mañana

• • 9:30 Trabajo de los grupos en las problemáticas planteadas
  • 13:30 Xantar (hall do CITIC)

Tarde

• • 15:00-18:00 Traballo dos grupos nas problemáticas expostas
  • Reunións dos comités de dirección e formación
  • Cea

Venres, 22 de abril

Mañá

• • 9:30 Traballo dos grupos nas problemáticas expostas e presentación de resultados
  • 13:30-16:00 Xantar (hall do CITIC)

Tarde

• • 16:00 Presentación de resultados
  • 18:00 Acto de clausura

Descargar programa