• Ángel Rodríguez Rozas, especialista del Banco Santander, abordará métodos cuánticos para la valoración de derivados financieros basados en ecuaciones en derivadas parciales

El próximo viernes 3 de julio, a las 11:00 en la Sala Network del CITIC, tendrá lugar la conferencia de Ángel Rodríguez Rozas, titulada “Quantum Methods for Financial Derivatives Pricing via PDEs”, promovida por el investigador del CITIC Carlos Vázquez Cendón.

El ponente es profesor colaborador en el departamento de Métodos Cuantitativos en CUNEF Universidad. Se incorporó a Banco Santander en 2018, donde actualmente es Head of Banking Domain en Models — CDAIO, en Santander Corporate & Investment Banking, liderando el desarrollo y gobierno de modelos avanzados para banca de inversión.

La conferencia abordará métodos cuánticos aplicados a la valoración de derivados financieros mediante ecuaciones en derivadas parciales, con especial atención a formulaciones inspiradas en el modelo de Black-Scholes, representaciones hamiltonianas de la dinámica de precios y técnicas de simulación cuántica aplicadas al cálculo de precios de opciones.

Asimismo, se analizarán avances recientes en modelos de volatilidad local y ecuaciones de tipo Kolmogorov, junto con una discusión sobre su implementación en hardware cuántico de escala intermedia ruidosa (NISQ), sus limitaciones actuales y las perspectivas futuras de esta línea de investigación en finanzas cuantitativas.

Anteriormente, trabajó como quant en el equipo de Validación Interna, donde lideró el desarrollo de una librería de pricing de derivados financieros en múltiples clases de activo, incluyendo tipos de interés (IR), divisas (FX), crédito, materias primas, renta variable e inflación.

Es doctor en Matemática Computacional por la Universidad de Lisboa y máster en Inteligencia Artificial por la Universitat Rovira i Virgili y la Universitat Politècnica de Catalunya, donde obtuvo premio extraordinario. Ha publicado más de 20 artículos científicos y es coautor de dos solicitudes de patente en el ámbito de las finanzas cuantitativas y la simulación cuántica.

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