• Ángel Rodríguez Rozas, especialista do Banco Santander, abordará métodos cuánticos para a valoración de derivados financeiros baseados en ecuacións en derivadas parciais

O vindeiro venres 3 de xullo, ás 11:00 na Sala Network do CITIC, terá lugar a conferencia de Ángel Rodríguez Rozas, titulada “Quantum Methods for Financial Derivatives Pricing via PDEs”, promovida polo investigador do CITIC Carlos Vázquez Cendón.

O relator é profesor colaborador no Departamento de Métodos Cuantitativos de CUNEF Universidad. Incorporouse ao Banco Santander en 2018, onde actualmente exerce como Head of Banking Domain en Models — CDAIO, en Santander Corporate & Investment Banking, liderando o desenvolvemento e a gobernanza de modelos avanzados para banca de investimento.

A conferencia abordará métodos cuánticos aplicados á valoración de derivados financeiros mediante ecuacións en derivadas parciais, con especial atención a formulacións inspiradas no modelo de Black-Scholes, representacións hamiltonianas da dinámica dos prezos e técnicas de simulación cuántica aplicadas ao cálculo do prezo das opcións.

Así mesmo, analizaranse os avances recentes en modelos de volatilidade local e ecuacións de tipo Kolmogorov, xunto cunha discusión sobre a súa implementación en hardware cuántico de escala intermedia con ruído (NISQ), as súas limitacións actuais e as perspectivas futuras desta liña de investigación no ámbito das finanzas cuantitativas.

Con anterioridade, traballou como quant no equipo de Validación Interna, onde liderou o desenvolvemento dunha biblioteca para a valoración (pricing) de derivados financeiros en múltiples clases de activos, incluíndo tipos de xuro (IR), divisas (FX), crédito, materias primas, renda variable e inflación.

É doutor en Matemática Computacional pola Universidade de Lisboa e máster en Intelixencia Artificial pola Universitat Rovira i Virgili e a Universitat Politècnica de Catalunya, onde obtivo o premio extraordinario. Publicou máis de 20 artigos científicos e é coautor de dúas solicitudes de patente no ámbito das finanzas cuantitativas e da simulación cuántica.

Para asistir é necesario rexistrarse neste formulario.