Un equipo de investigadores/as del CITIC organizan el seminario “Contribuciones en Análisis Factorial Dinámico: aplicaciones en Mercados de Energía y en Economía”, impartido por la profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, Carolina García-Martos. La sesión tendrá lugar el próximo lunes 18 de julio a partir de las 11:30 h en el Aula de Grados Víctor Gulías de la Facultad de Informática de la UDC.

En el seminario se abordarán algunas contribuciones de la profesora en el Análisis Factorial Dinámico (DFA), como son el tratamiento de la estacionalidad (SeaDFA) y heterocedasticidad condicional; el uso del bootstrap para inferencia y predicción, así como para la corrección del sesgo presente en algunas circunstancias en la estimación del modelo; la estimación conjunta de factores comunes y específicos en el modelo SeaDFA cuando los factores específicos presentan estructura de dependencia temporal; y el promedio bayesiano de modelos en el contexto del DFA para tratar la incertidumbre asociada a la selección del número de factores comunes, así como al modelo para estos. Las contribuciones vienen motivadas por aplicaciones a datos reales del contexto energético y económico para las que se mostrarán los resultados obtenidos.

La asistencia es libre hasta completar aforo y también podrá seguirse online a través de Teams.