Defensa de la tesis doctoral de la investigadora Roberta Simonella en el marco del Doctorado Industrial Europeo
19/07/2023 - CITIC
A tese titulada “Mathematical models and numerical methods for XVA in multicurrency setting” realiza importantes achegas aos axustes de valoración de derivados por risco de contrapartida e foi dirixida polos investigadores do CITIC e profesores da UDC, Íñigo Arregui e Carlos Vázquez.
Tal e como estaba previsto no proxecto ABC-EU-XVA, durante o desenvolvemento do doutoramento industrial a investigadora realizou unha estancia de ano e medio na empresa italiana UnipolSai do sector asegurador, á que posteriormente se incoporó unha vez finalizado o seu contrato doutoral na UDC.
O tribunal da tese estivo formado polo profesor Kees Oosterlee, catedrático da Universidade de Utrech e coordinador do proxecto; a doutora Beatriz Salvador, actualmente profesional no equipo de validación de XVA do Banco Santander; e a profesora da UDC e investigadora do CITIC, Carmen Calvo. Os membros do tribunal resaltaron a calidade do traballo de investigación e a dificultade adicional que supón desenvolver unha tese nun ambiente internacional, interdisciplinar e en colaboración co sector industrial.
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