Varios investigadores do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña tiveron unha participación destacada no congreso internacional Stochastics and Computational Finance (SCF2025), celebrado en Lisboa a pasada semana.

O congreso, organizado polo Instituto Superior de Economía e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, reuniu expertos de todo o mundo no ámbito da probabilidade aplicada, as finanzas cuantitativas e a computación. Co lema “New trends from Academia to Real-World Applications”, reuniu especialistas internacionais en finanzas cuantitativas, modelización estocástica, métodos computacionais e a súa aplicación a mercados reais, incluíndo a enerxía, as finanzas sostibles, derivados, machine learning, entre outros.

O investigador do CITIC Carlos Vázquez foi relator plenario, cunha conferencia sobre a valoración de certificados de enerxías renovables, traballo vinculado a un proxecto de investigación hispano-alemán en curso.

Así mesmo, Álvaro Leitao participou como convidado nunha das sesións especiais, na que presentou avances en novas técnicas de valoración de derivados de tipos de interese mediante deep learning, no marco dun contrato de investigación con BBVA. Nesa mesma sesión, Oliver Ruas expuxo as súas investigacións sobre modelos recentes para a valoración de acordos de compra de enerxía (Power Purchase Agreements ou PPAs).

A participación do CITIC reafirma o seu papel como centro de referencia en investigación aplicada en finanzas, economía enerxética e computación, así como a súa vinculación directa coa industria e cos retos reais como a transición enerxética, os mercados de enerxía renovable e as novas metodoloxías cuantitativas.