CITIC

Beatriz Salvador, investigadora do CITIC, gaña o JCF Award no ICCF2019

16/07/2019

O traballo presentado por Beatriz Salvador obtivo o premio da revista Journal of Computational Finance ao mellor traballo presentado por un mozo investigador no Congreso Internacional de Finanzas Computacionales (ICCF2019). O galardón foi compartido con Anastasia Borovnik, do CWI de Amsterdam.

O traballo premiado propón novos modelos de cálculo de XVA en risco de contrapartida, ademais analízaos matematicamente e resólveos numericamente para opcións americanas. Os grandes bancos teñen equipos de quants dedicados ao XVA e tres conferenciantes plenarios expertos no tema participaron en ICCF2019.

Tras defender a súa tese doutoral en decembro de 2018 como membro do grupo M2NICA e do CITIC, Beatriz está agora cun contrato posdoctoral ERCIM no CWI de Holanda.